مدل سازی بهینه سازی نمونه کارها سهام بهینه بر اساس ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس تهران

1 دکتریکاندیدای مدیریت مالی ، آزاد آزاد اسلامی ، شعبه قازوین ، قزوین ، ایران.

2 دکتریدر مدیریت مالی ، مدرس آزاد آزاد ، شعبه قازوین ، قزوین ، ایران.

خلاصه

این مقاله بر مدل سازی انتخاب بهینه سهام سهام بر اساس ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری حسابداری ذهنی و 28 نظر متخصص متمرکز است. در این رویکرد در حال توسعه مدل تأیید شده توسط نظر متخصصان دانشگاهی و عملی با استفاده از روشهای کمی و کیفی. استفاده از داده های بازده سه ماهه شاخص های صنعتی به مدت ده سال به شکل هشت سال آموزش و سال تست نشان می دهد که عملکرد پرتفوی های مبتنی بر DMS و MVO با توجه به ارزش در محدوده خطر و نقدینگی در مدل سازی ، برابر است ، اوراق بهادار مبتنی بر DMSS بالاتر از عملکرد بالاتر از آن است. اوراق بهادار MVO.

کلید واژه ها

• بهینه سازی نمونه کارها
• حسابداری روانی
• ارزش در معرض خطر

20. 1001. 1. 26454637. 1399. 10. 31. 4. 0

منابع

1. باپتیستا ، A. M. (2012). انتخاب نمونه کارها با حساب های ذهنی و خطر پس زمینه. مجله بانکی و دارایی ، 36 (4) ، 968-980.

2. چاندرا ، ا. (2008). تصمیم گیری در بورس سهام: ترکیب روانشناسی با امور مالی. کنفرانس ملی پیش بینی بازارهای مالی هند ، موجود در SSRN: http://ss. com/abstract=1501721.

3. Chen ، Yu & Wang ، Zhicheng & Zhang ، Zhengjun ، 2019. "علامت گذاری به ارزش بازار در معرض خطر ، مجله اقتصاد سنج ، جلد 208 (1) ، 299-321.

4. Das ، S. ، Markowitz ، H. ، Scheid ، J. ، & Statman ، M. (2010). بهینه سازی نمونه کارها با حساب های ذهنی. مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، 45 (2) ، 311-334.

5. گوردون ، ج. الكساندر ، الكساندر M. باپتیستا ، شو یان (2016). انتخاب نمونه کارها با حساب های ذهنی و ریسک تخمین

6. Hoffmann ، A. O. I. ، & Post ، T. (2013). چه چیزی سرمایه گذاران را خوش بین می کند ، چه چیزی باعث ترس آنها می شود؟مجله ادبیات اقتصادی.

7. اسلام ، س. (2012). تأمین مالی رفتاری یک بازار ناکارآمد. مجله جهانی مدیریت و تحقیقات تجاری ، 12 (14).

8. Jamshidi ، N. ، Ghalibaf ASL ، H. (2019). پویایی رفتار سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران. ـ مجله دیدگاه مدیریت مالی ، 9 (25) ، 101-120.(به فارسی)

9. Jiang ، C. ، Ma ، Y. ، & Ann ، Y. (2013). انتخاب بین المللی نمونه کارها با ریسک نرخ ارز: یک دیدگاه تئوری نمونه کارها رفتاری. مجله بانکی و دارایی ، 37 (2) ، 648-659.

10. K.-H. Chang. ، M . N. جوان.(2018). بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از چارچوب نظریه نمونه کارها رفتاری. مجله بین المللی تحقیقات عملیات ، جلد. 15 ، شماره 1 ، 1-13

11. Khalili Araghi ، M. ، & Yekkezare ، A. (2010). تخمین خطر بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر اساس وار. مجله مالی مالی ، (7) ، 47-72.(به فارسی)

12. Naderi ، E. ، & Seif Naraghi ، M. (2011). روشهای تحقیق و ارزیابی آن در علوم انسانی. انتشارات بدر. 20 نسخه(به فارسی).

13. Piri ، F. & Salahi ، M. & Mehrdoust ، F. (2014) ، ارزش متوسط شرطی در بهینه سازی نمونه کارها ریسک ، مجله بین المللی علوم اقتصادی ، جلد . III ، شماره 1 ، 2-11

14. Sanjiv Das ، Harry Markowitz ، Jonathan Scheid ، Meir Statman. 2010. بهینه سازی نمونه کارها با حساب های ذهنی. مجله تحلیل مالی و کمی.

15. Sina ، A. ، Fallah ، M. (2020). مقایسه مدل های ریسک ارزش و COPPOLA-CVAR در بهینه سازی نمونه کارها در بورس اوراق بهادار تهران. ـ مجله دیدگاه مدیریت مالی ، 10 (29) ، 125-146.(به فارسی)

16. Shefrin ، H. and M. Statman ، (2000) ، "نظریه نمونه کارها رفتاری" ، مجله تحلیل مالی و کمی ، جلد. 35 ، صص: 127-151

17. Zare ، M. ، Nilchi ، M. ، Fareed ، D. (2019). ارزیابی تطبیقی رویکرد مارکوویتز با یک روش ترکیبی جدید برای ایجاد یک نمونه کارها بهینه با استفاده از روش یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی .. ـ مجله دیدگاه مدیریت مالی ، 9 (28) ، 165-188.(به فارسی)