نحوه محاسبه نسبت پاداش ریسک

نسبت بین سود بالقوه یک تجارت خاص و ضرر بالقوه آن به عنوان نسبت پاداش ریسک یک تجارت شناخته می شود. به عنوان مثال ، در یک مجموعه تجاری با 50-PIPS STOP-STOP و 50-PIPS-Take-Take ، گفته می شود که خطر پاداش 1 است. در عوض ، اگر مجموعه تجارت دارای 50 PIPS از دست دادن و 100 پیپ باشد. سطح سودآور ، نسبت پاداش در معرض خطر 2 است.

بنابراین ، نسبت پاداش در معرض خطر به سود بالقوه یک تجارت نسبت به ضرر بالقوه آن بستگی دارد. این مفهوم بیشتر در نمودار زیر توضیح داده شده است.

نمودار تجارت هیپوتچیکی در طلا را نشان می دهد ، با ورود به آن زمان که قیمت انتهای بالایی از الگوی مستطیل را بیرون می آورد ، و اینکه چگونه قیمت به بیش از سه برابر خطر افزایش یافته است.

خطر تفاوت بین قیمت ورود و توقف ضرر است و در این مثال از یک الگوی مستطیل استفاده کرده ایم. هنگامی که بازار به R/R 3: 1 می رسد ، این بدان معنی است که بازار سه برابر خطر ایجاد کرده است.

نمونه محاسبه نسبت پاداش خطر

نسبت ریسک خوب و ریسک چیست؟

نسبت R/R بالا به این معنی است که ما برای تجارت پول در تمام مدت لازم نیست. به عنوان مثال ، اگر 100 معاملات انجام دهیم ، همه دارای نسبت پاداش ریسک 1 ، با نرخ برنده 50 ٪ ، 50 برنده و 50 بازنده نیز خواهند بود. در این مثال ، شما در اطراف Breakeven به پایان می رسید زیرا ضرر در هر تجارت با سود هر تجارت برابر است.

اگر مثال دیگری را در آنجا بیاوریم که در آن معاملات نسبت R/R 2 داشته باشند ، این بدان معنی است که متوسط تجارت برنده دو برابر ضرر متوسط آن است. در این حالت ، شما حتی با نرخ 50 ٪ برنده سودآور خواهید بود ، زیرا معاملات برنده بیش از حد کافی برای پوشش معاملات باخت خواهد بود.

برخی از تحقیقات از کارگزاران اصلی نشان می دهد که معامله گران سودآور تمایل دارند نسبت پاداش ریسک بالاتر از 1 را در خود جای دهند.

طبق این تحقیق ، معامله گران که از نسبت R/R بیش از 1 استفاده کرده اند ، سه برابر شانس بیشتری برای بدست آوردن سود داشتند ، در مقایسه با معامله گران با استفاده از R/R کمتر از 1. 53 ٪ از معامله گران در اول سودآور بودندگروه در حالی که تنها 17 ٪ از معامله گران سودآور متعلق به گروه دوم بودند.

لازم به یادآوری است که هنگام تنظیم نسبت پاداش به ریسک ، سفارشات متوقف شده نقش اساسی دارند. این تحقیق نشان می دهد که معامله گران باید نسبت R/R حداقل یک در تمام معاملات را حفظ کنند. برای تنظیمات تجاری که پاداش مورد نظر را به سطح ریسک باز نمی گردند ، می توانید آن را به سادگی رد کنید.

خطر اجرای نسبت خودسرانه در معرض خطر در معرض خطر بالا

فقط اجرای یک نسبت ریسک بسیار بزرگ ریسک خوب نیست زیرا تجربه شخصی من نشان می دهد که به نظر می رسد یک رابطه معکوس بین نسبت سودآوری و نسبت ریسک-پاداش است ، این بدان معنی است که هرچه نسبت ریسک-پاداش بیشتر باشد ، نسبت سودآوری کمتر استبشراین امر منطقی است که نسبت پاداش پرخطر به این معنی است که سفارش ضرر توقف شما نسبت به قیمت سود شما بسیار نزدیک تر خواهد بود و این بدان معنی است که نوسانات عادی می تواند آسانتر از شما متوقف شود.

به عنوان نمونه ، اگر ورود شما 1. 30 است ، سود خود را در 1. 31 و ضرر توقف شما در 1. 2970 قرار داده است ، پس قیمت فقط 30 پیپ از سطح ضرر توقف شما فاصله دارد و 100 پیپ از سود شما فاصله دارد. نسبت پاداش ریسک 3. 33 خوب خواهد بود ، اما احتمال اینکه قیمت قبل از رسیدن به سود شما به سطح توقف شما برسد ، بیشتر است.

در شرایطی که نوسانات بیشتر از قبیل معاملات روز یا پوسته پوسته شدن بیشتر است ، طبیعی است که مشاهده شود که معامله گران نسبت به ریسک معکوس دارند ، از طرف دیگر ، آنها تمایل دارند که بیش از 50 ٪ از زمان درست باشند. در مورد موقعیت و معامله گران نوسان که معمولاً برای چند روز موقعیت دارند ، آنها تمایل دارند که نسبت های با ریسک بیشتری را به دست بیاورند. یک ضرب و شتم را از دست ندهید! ما را در توییتر دنبال کنید.

آخرین چشم انداز بازار سه ماهه ما را امروز برای چشم انداز بلند مدت ما برای بازارها و ایده های تجاری بارگیری کنید.

آیا از خواندن به روزرسانی های ما لذت می برید؟امروز عضو شوید و به تمام محتوای محدود دسترسی پیدا کنید. عضویت رایگان است.

Alejandro Zambrano تجربه گسترده حرفه ای و نگرش عملی نسبت به تجارت ، ایجاد درک مشتری از بازارها و دلیل اصلی سرمایه گذاری را ترکیب می کند. زامبرانو استراتژیست اصلی بازار کارگزار تنظیم شده FCA ، Amana Capital بود. پیش از آن ، او همچنین رئیس تحلیلگر میز تحقیقاتی لندن FXCM بود. با الکس از طریق توییتر در @alexfx00 ارتباط برقرار کنید.