انتخاب نمونه کارها توسط بهینه سازی قوی

در این مقاله به بحث در مورد انتخاب نمونه کارها بر اساس بهینه سازی قوی می پردازیم. از آنجا که ارزش پارامترهای مشکل بهینه سازی نمونه کارها مانند قیمت سهام ، سود سهام ، بازده و غیره از هر سهم ناشناخته است ، متغیر است و توزیع آنها به دلیل نوسانات بازار و قیمت نامشخص است ، بنابراین ، نیاز به وجود داردتوسعه و استفاده از روش شناسی برای تصمیم گیری تحت عدم اطمینان. بهینه سازی قوی یک جایگزین قابل ردیابی برای برنامه نویسی دیگر در این مشکلات است. در این مقاله یک رویکرد بهینه سازی قوی خاص به عنوان مدل Bertsimas و SIM به مشکل انتخاب نمونه کارها مورد بررسی قرار گرفته است که در آن بازده ناشناخته و متغیر یک دارایی توسط مجموعه های عدم اطمینان چند قطبی بودجه و تأثیر تعاریف مختلف مرزها در مجموعه های عدم اطمینان مدل شده است. و نشان می دهد که مدل های قوی از نظر تعداد دارایی و وزن دارایی ، پرتفوی متنوع خوبی دارند. مجموعه داده های مورد استفاده در این مقاله شامل بازده ماهانه 30 سهام است که به طور تصادفی از 78 سهام بورس اوراق بهادار تهران ، از سال 1385 تا 1390 انتخاب شده اند.

کلید واژه ها

• انتخاب نمونه کارها
• بهینه سازی قوی
• مدل سازی عدم اطمینان

20. 1001. 1. 10248153. 1393. 16. 2. 1. 3

موضوعات اصلی

• انتخاب نمونه کارها ؛تصمیمات سرمایه گذاری ؛تصمیمات تخصیص دارایی

منابع

Ben-Tal ، A. & Nemirovski ، A. (1998). بهینه سازی محدب قوی. ریاضیات تحقیقات عملیات ، 23 (4): 769-805.

Bertsimas ، D. & Sim ، M. (2004). قیمت استحکام. تحقیقات عملیاتی ، 52 (1): 35-53.

Bertsimas ، D. & Thiele ، A. (2006). بهینه سازی قوی و محور: تصمیم گیری مدرن تحت عدم اطمینان. آموزش در تحقیقات عملیات ، اطلاع رسانی ، 95-122.

Goldfarb ، D. & Iyengar ، G. (2003). مشکلات انتخاب سبد خرید قوی. ریاضیات تحقیقات عملیات ، 1 (28): 1 - 38.

Gregory ، C. ، Darby-Dowman ، K. & Mitra ، G. (2011). بهینه سازی قوی و انتخاب نمونه کارها. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی ، 212 (2): 417-428.

Heibati ، F. & Naserifard ، A. (2008). انتخاب و بهینه سازی نمونه کارها با استفاده از مدل چند منظوره تصادفی. غرفه ها ، 76: 26-41.( به فارسی )

کیم ، س. و بوید ، س. (2007). تجزیه و تحلیل مرزی کارآمد با یک مدل عدم قطعیت جداگانه ، [دانشگاه استنفورد] ، در دسترس: http: //www. stanford. edu /~BOYD/PAPERS/PDF/ROB_EF_SEP. PDF.

Markowitz ، H. (1952). انتخاب نمونه کارها. مجله مالی ، 7 (1): 77-91.

Pflug, G., Wozabal, D. (2007). ابهام در انتخاب پورتفولیو. مالی و حسابداری کمی، (4): 435-442.

Michaud، R. O.(1989). معمای بهینه سازی مارکوویتز: آیا "بهینه سازی" بهینه است؟مجله تحلیلگران مالی، 45(1): 435-442.

پارکر، جی (2001). مدیریت پورتفولیو. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.( به فارسی )

راعی، ر.، پویانفر، ع. (1389). مدیریت سرمایه گذاری پیشرفتهتهران: سمت.( به فارسی )

سیفی، ع.، حنفی زاده، ص و نوابی، ح. (1383). مدل قوی یکپارچه برای انتخاب سبد سهام. تحقیقات مالی ، 6(17): 71-95.( به فارسی )

سویستر، الف (1973). برنامه نویسی محدب با محدودیت ها و برنامه های کاربردی خطی غیر دقیق. تحقیق در عملیات، 21(5): 1154-1157.

Tutunci, R. H. & Koenig, M. (2004). تخصیص دارایی قویسالنامه تحقیق در عملیات، 132: 157-187.