نقطه FX

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

نقطه FX

نرخ ارز قیمت 1 واحد از ارز پایه (ثابت) از نظر ارز (متغیر) ارز است. به عنوان مثال ، اگر یورو دلار = 1. 1168 $ $ ، به این معنی است که 1 دلار یورو 1. 1168 دلار دلار قیمت دارد. معاملات FX Spot در روز دوم کاری پس از تاریخ تجارت تسویه می شود.

در بازارهای FX ، مانند سایر بازارهای مالی ، شرکت کنندگان در بازار با قیمت دو طرفه به شکل قیمت پیشنهاد و قیمت پیشنهادی به نقل از فروشنده مقابله می کنند. قیمت پیشنهادی قیمتی است که فروشنده مایل به خرید ارز پایه است. قیمت درخواست قیمتی است که فروشنده مایل به فروش ارز پایه است.

به عنوان مثال ، اگر نرخ نقطه یورو دلار = 1. 1166-1. 1170 $ $ ، فروشنده مایل به خرید یورو با دلار 1. 1166 دلار و فروش یورو با 1. 1170 دلار دلار است.

بازیکنان بازار FX

معمولاً مشتری از فروشنده قیمت پیشنهاد را دریافت می کند و فروشنده از بازار بین بانکی دریافت می کند. در بازار بین بانکی ، بانکها دائماً بر اساس حرکات پیش بینی شده ارز ، پیشنهاد و سؤال خود را نقل می کنند و از این طریق بازار را می سازند.

تاریخ نقدی ، تاریخ تام و تاریخ نقطه

گفته می شود امروز تاریخ پول نقد است ، آن روزی است که شما تجارت می کنید. تام مخفف فردا است - $ t+1 $ تاریخ تجارت. تاریخ نقطه $ t+2 $ روز کاری است. FX Spot در روز T+2 $ تسویه می شود. اگر یک معامله گر مبلغ 1 $ $ را با دلار/jpy = 100. 00 $ در یک تجارت نقاط خریداری کند ، به حساب دلار شما 1 میلیون دلار اعتبار می یابد و حساب ین شما 100 میلیون دلار در تاریخ T+2 $ بدهکار خواهد بود.

نرخ متقاطع

فرض کنید فروشنده نقل قول های زیر را به ما ارائه می دهد:

 
در [105]:
وارد كردن اعماق as np وارد كردن پاندا as pd GBP_USD = 'پیشنهاد':1. 4601, 'پرسیدن':1. 4602> USD_SGD = 'پیشنهاد':1. 4052, 'پرسیدن':1. 4055> USD_INR = 'پیشنهاد':67. 6034,'پرسیدن':67. 6110> USD_JPY = 'پیشنهاد':117. 6630,'پرسیدن':117. 6690> داده ها = [GBP_USD,USD_SGD,USD_INR,USD_JPY] بازار_داتا = pd.قاب داده(داده ها,فهرست مطالب=["GBP/USD",'USD/SGD',"USD/INR",'USD/JPY']) چاپ(بازار_داتا) 
 
از پیشنهاد GBP/USD 1. 4602 1. 4601 USD/SGD 1. 4055 1. 4052 USD/INR 67. 6110 67. 6034 USD/JPY 117. 6690 117. 6630 بپرسید

یک وارد کننده هندی دوست دارد SGD را بخرد - INR را بفروشد.

برای خرید 1. 4052 $ SGD ، باید 1 دلار دلار بفروشید. اما برای دریافت 1 دلار دلار ، باید 67. 6110 دلار INR بفروشید. بنابراین ، 1. 4052 $ SGD: 1 $ USD: 67. 6110 $ INR. بنابراین ، برای خرید 1 دلار SGD ، باید پرداخت کنید

به همین ترتیب ، می گویند ، یک صادرکننده هندی دوست دارد SGD را بفروشد - خرید INR.

برای فروش 1. 4055 $ SGD ، باید 1 دلار دلار خریداری کنید. با 1 دلار دلار ، می توانید 67. 6034 دلار INR خریداری کنید. بنابراین ، 1. 4055 $ SGD: 1 $ USD: 67. 6034 $ $ INR. بنابراین ، برای فروش 1 دلار SGD ، خریداری می کنید

جفت ارز

به عنوان میانبر ، در حالی که تقسیم بندی را انجام می دهیم ، همیشه تقسیم می شویم. نقل قول های دو طرفه SGD/INR ،

 
در [106]:
چاپ ("SGD/INR نقل قول های دو طرفه") پیشنهاد = بازار_داتا.at["USD/INR","پیشنهاد"]/بازار_داتا.at["USD/SGD","پرسیدن"] پرسیدن = بازار_داتا.at["USD/INR","پرسیدن"]/بازار_داتا.at["USD/SGD","پیشنهاد"] SGD_INR = [پیشنهاد, پرسیدن] چاپ(SGD_INR) 
 
SGD/INR به نقل از دو طرفه [48. 099181785841331 ، 48. 114859094790781]

در حین انجام ضرب ، ضرب موازی را انجام می دهیم.

نقل قول های دو طرفه GBP/JPY خواهد بود ،

 
در [107]:
چاپ ("GBP/JPY نقل قول های دو طرفه") پیشنهاد = بازار_داتا.at["GBP/USD","پیشنهاد"]/بازار_داتا.at["USD/JPY","پیشنهاد"] پرسیدن = بازار_داتا.at["GBP/USD","پرسیدن"]/بازار_داتا.at["USD/JPY","پرسیدن"] gbp_jpy = [پیشنهاد, پرسیدن] چاپ(gbp_jpy) 
 
نقل قول های GBP/JPY دو طرفه [0. 012409168557660437 ، 0. 012409385649576353]

ورزش مارک به بازار

تمرین فرضی از مربع کردن تمام معاملات شما به نام مارک به بازار نامیده می شود. مارک به بازار فرایند محاسبه بازار دارایی های شما است. این نشان دهنده پولی است که از بستن موقعیت های شما در ارز خانگی تحقق می یابد.

فرض کنید ، شما 1،000،000 دلار استرلینگ با نرخ معامله GBP/USD = 1. 5000 $ خریداری می کنید. شما 1،000،000 دلار استرلینگ طولانی هستید. در پایان روز ، GBP/USD با 1. 4900 دلار معامله می شود. این از دست دادن 100 پیپ برای هر GBP است. ارزش MTM تجارت نقطه شما است

ساختار اتاق معامله

به طور معمول معامله گران دارای محدودیت موقعیت هستند-هم محدودیت معاملات داخل روز و هم محدودیت های پایان روز.

تجارت کتاب و کتاب های نقدی

چه اتفاقی می افتد برای تجارت نقطه ای در بلوغ؟اگر امروز تجارت Spot را انجام می دهید ، مثلاً 1 میلیون دلار دلار با USD/JPY = 100 $ $ بخرید ، این تجارت در تاریخ نقطه حل و فصل می شود - 2 روز کاری روشن از تاریخ تجارت (T+2). در تاریخ تسویه حساب ، حساب بانکی USD شما با 1،000،000 دلار دلار اعتبار می یابد. در عوض ، شما باید 100 میلیون دلار ید به طرف مقابل بپردازید.

دریافت اعتبار USD در حساب بانکی شما بسیار عالی است. اما ، اگر 100 میلیون دلار ید برای پرداخت طرف مقابل ندارید ، چه می کنید؟شاید ، شما مجبور به وام گرفتن از یک نهاد دیگر هستید - ممکن است این یک بانک دیگر باشد ، یا می تواند واحد دیگری از بانک شما باشد. به عبارت دیگر ، شما باید وام ین را بیرون بیاورید. تراز USD در حساب بانکی شما ممکن است در یک بانک دیگر واریز شود.

درک این نکته حائز اهمیت است که موقعیت های طولانی و کوتاه JPY هنوز باقی مانده است. این به تازگی از کتاب تجارت FX شما به کتاب های نقدی منتقل شده است.

شما به سپرده USD خود بهره می برید و به وام JPY پرداخت می کنید. به این ترتیب شما معاملات بالغ را به جلو سوق داده اید (رو به رو به جلو) ، بیشتر به تاریخ آینده.

در صورت انجام تجارت نقدی FX ، ممکن است موقعیت بلند USD/کوتاه JPY خود را ببندید. با تسویه حساب FX Cash در همان روز ، شما با نرخ نقدی غالب USD/JPY USD می فروشید.

حتی ممکن است وام DEPO/JPY USD خود را برای چند روز ادامه دهید ، و سپس یک نقطه ، تام یا تجارت نقدی را انجام دهید تا مواضع خود را ببندید.

ریسک بازار نمونه کارها FX Spot

فرض کنید معاملات زیر را وارد کنید.

  1. 10،000،000 دلار طولانی در USD/JPY = 98. 90
  2. 8،000،000 GBP کوتاه در GBP/USD = 1. 5010
  3. 3،000،000 دلار کوتاه در USD/JPY = 98. 70
  4. 12،000،000 GBP طولانی در GBP/USD = 1. 5030

ریسک نقطه تغییر در ارزش نمونه کارها برای یک حرکت PIP 1 (0. 0001) در نرخ نقطه است. نرخ فعلی بازار میانی عبارتند از:

USD/JPY = 99. 05 GBP/USD = 1. 4985

ارزش علامت به بازار برای معاملات است

معامله 1: $-(98. 90 بارها 10،000،000)+(99. 05 بار) = 1600،000 $ JPY.

معامله 2: $ (1. 5010 بارها 8،000،000)-(1. 4985 بار) = 19،200 دلار.

معامله 3: $ (98. 70 بارها 3،000،000)-(99. 05 بار) = 1،080،000 $ JPY.

معامله 4: $-(1. 5030 بارها 12،000،000)+(1. 4985 بار) =-52،800 دلار.

موقعیت خالص نقطه شما 7،000،000 دلار و 4،000،000 GBP است. اگر JPY ارز خانگی باشد ، خطر نقاط تجارت دلار 7،000،000 دلار بار = 70،000 $ JPY است و در معاملات GBP 4،000،000 دلار بار = 40،000 $ JPY است.

آموزش مقدماتی فارکس...
ما را در سایت آموزش مقدماتی فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : علیرام نورایی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : يکشنبه 8 مرداد 1402 ساعت: 12:30

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه