استراتژی معاملات نوسان با چندین بازه زمانی

استفاده از چندین بازه زمانی در تجزیه و تحلیل شما روشی محکم برای یافتن معاملات با احتمال بالا است. یک روش ساده برای بازه زمانی دوگانه را برای تجارت نوسان یاد بگیرید.

در این صفحه

جستجوی تلاقی یک موضوع اصلی در تجزیه و تحلیل فنی است. معاملات با کیفیت بالا از تأیید روشهای مختلف تحلیلی لذت می برند. به غیر از تغییر ابزارهای تجاری خود ، می توانید به دنبال تأیید از یک بازه زمانی بالاتر باشید. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی یک روش محبوب در بین بازرگانان نوسان است.

استفاده از چندین بازه زمانی در تجزیه و تحلیل بازار شما یک روش ساده برای تراز کردن خود با تصویر بزرگ است. برای تجارت فنی ، این رویکرد به داشتن نمودارهای مختلف با هر نمودار یک بازه زمانی متفاوت ترجمه می شود.

اشکال اصلی استفاده از بیش از یک بازه زمانی وجود دارد.

هر قاب زمانی توجه شما را رقیق می کند. و برای ارتباط فراز و نشیب های مختلف با یکدیگر تلاش زیادی می کند. با این حال ، به عنوان یک معامله گر ، هم توجه و هم تلاش شما محدود است.

از این رو ، با تعداد بازه های زمانی آسان پیش بروید.

به همین دلیل است که در این مقاله ، ما به یک استراتژی معاملاتی نوسان دو قاب زمان خواهیم پرداخت.

این تنها از میانگین حرکت ساده (SMA) و شمعدان های عمل قیمت که در دو بازه زمانی کار می کنند استفاده می کند.

قوانین معاملات - تجارت نوسان با چندین بازه زمانی

تجارت نوسان با هدف حفظ موقعیت در طی چند روز تا چند هفته انجام می شود.

از این رو ، بازه زمانی روزانه پنجره اصلی تجزیه و تحلیل ما است. نمودار هفتگی سپس نمای تصویر بزرگی را به ما ارائه می دهد.

شیب میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) روشی ساده برای مشاهده روند است. از این رو ، ما از آن در هر دو بازه زمانی استفاده خواهیم کرد.

همانطور که در قوانین معاملات زیر مشاهده خواهید کرد ، ما علاقه مند به شناسایی زمان عملکرد قیمت در دو بازه زمانی است.

قوانین تجارت صعودی

1. شیب هفتگی SMA مثبت می شود.(نشانگر تغییر در تعصب صعودی است)
2. سپس ، صبر کنید تا شیب روزانه SMA منفی شود.(فرصت تجارت بازپرداخت)
3. سفارش توقف خرید را بالاتر از پایین ترین نوسان بالاتر از SMA در نمودار روزانه قرار دهید.*
4. اگر SMA هفتگی شروع به شیب به سمت پایین می کند ، سفارش خرید را لغو کنید.(تعصب صعودی ما را باطل می کند)

* احتمالاً شما نیاز به تنظیم سفارش توقف خرید خود به سمت پایین به عنوان فرم بلند نوسان دارید.

قوانین معاملات نزولی

1. شیب هفتگی SMA منفی می شود.
2. سپس ، صبر کنید تا شیب روزانه SMA مثبت شود.(فرصت تجارت بازپرداخت)
3. یک سفارش توقف فروش را در زیر بالاترین نوسان زیر SMA در نمودار روزانه قرار دهید.*
4. اگر SMA هفتگی شروع به شیب به سمت بالا می کند ، سفارش توقف فروش را لغو کنید.

* ممکن است شما نیاز به تنظیم سفارش توقف فروش خود به سمت بالا داشته باشید زیرا کمترین سرعت نوسان بالاتر است.

نمونه های معاملاتی - چندین بازه زمانی

در نمودارهای زیر ، پانل بالا میله های روزانه را نشان می دهد ، و قسمت پایین میله های هفتگی را نشان می دهد.

رنگ SMA 20 دوره با توجه به شیب آن تغییر می کند.

مثال شماره 1: شکستن صعودی مثلث

نمودار بالا عملکرد قیمت Red Hat (RHT در NYSE) را نشان می دهد

1. SMA هفتگی در این نوار به سمت بالا چرخید. این نشانه زمینه قیمت صعودی بود.
2. ما محکم نشستیم تا اینکه روزانه SMA قرمز شد (شیب دار). این تجارت احتمالی طولانی مدت عقب را ارائه داد.
3. ما یک سفارش توقف خرید را با توجه به ارتفاعات نوسان در بالای SMA قرار دادیم. ما با شکل گیری New Swing Highs (خطوط سیاه) ، سفارش Stop Buy را پایین آوردیم. سرانجام ، سفارش توقف خرید در این سطح قیمت آغاز شد. جدیدترین نوسان Low (خط قرمز) به سطح از دست دادن ما تبدیل شد.
4. پس از ورود طولانی ما ، نمودار روزانه دو عقب نشینی عمیق را چاپ کرد. با این حال ، SMA هفتگی با وجود این عقب نشینی ها ، شیب مثبت خود را حفظ کرد. این مشاهدات ما را ترغیب کرد تا سود خود را اجرا کنیم.

مثال شماره 2: از دست دادن تجارت کوتاه

این یک نمودار دو بازه زمانی از مبادله بین قاره ای (ICE در NYSE) است.

1. پس از سه بسته شدن متوالی پایین در نمودار هفتگی ، SMA به سمت پایین چرخید.
2. شیب صعودی روزانه SMA این سیگنال را به ما داد تا به دنبال تنظیمات کوتاه باشیم.
3. تقریباً یک ماه بعد بود که کم نوسان زیر SMA روزانه تشکیل شده است.
4. اگر SMA هفتگی در نتیجه این رانش صعودی شیب دار شده بود ، ما از این تجارت جلوگیری می کردیم. با این حال ، SMA هفتگی هنوز در حال شیب بود. از این رو ، ما سفارش توقف فروش را با توجه به پایین نوسان قرار دادیم و تنظیم کردیم. فلش قرمز به نوار اشاره می کند که باعث ایجاد سفارش توقف ما شده است.
5. SMA هفتگی قبل از اینکه از دست دادن توقف اولیه ما (خط قرمز قرمز) برخورد کرد ، ظاهر شد. بازرگانان زیرک ممکن است این را به عنوان سیگنالی برای خراش دادن تجارت برای ضرر اندک بدانند.

اگرچه این تجارت مطابق با قوانین معاملاتی ما بود ، اما اقدام قیمت بازار نسبت به آن هشدار داد.

در نمودار هفتگی ، سه میله کاملاً بالاتر از SMA تشکیل شده است. این یک نشانه واضح از حرکت صعودی در بازه زمانی بالاتر بود.

در نمودار روزانه ، قیمت ها برای 19 نوار متوالی بالاتر از SMA باقی مانده است. اقدام پایدار قیمت صعودی غیرقابل انکار بود.

از این رو ، هر دو فریم زمان برای معامله گران نزولی خوب نبودند.

به عنوان یک تمرین ، عملکرد قیمت را در حین عقب نشینی در برابر روند بین مثال شماره 1 و مثال شماره 2 مقایسه و تضاد کنید. اونها چجوری متفاوت هستن؟

مثال شماره 3: گرفتن یک بازار صعودی

این مثال و مورد بعدی برای سهولت در مورد تغییرات ظریف تر در شیب SMA ، پس زمینه برجسته ای دارد.

• پس زمینه قرمز نشان دهنده میانگین حرکت شیب دار رو به پایین برای آن دوره است.
• بر این اساس ، پس زمینه سفید به معنای شیب متوسط در حال حرکت مثبت است.

1. نمودار هفتگی در این مرحله صعودی شد. ما رادار خود را برای معاملات صعودی روشن کردیم و در نمودار روزانه بزرگنمایی کردیم.
2. این شیب منفی SMA سیگنال نمودار روزانه بود که منتظر آن بودیم. این شیب منفی نشانگر بازپرداخت ما بود که می خواهیم ببینیم.
3. از این رو ، ما یک سفارش توقف خرید را در آخرین روند بالا قرار دادیم. به طور معمول ، ما انتظار داریم که با پایین آمدن بازار ، کمترین میزان نوسان بیشتری شکل بگیرد و به ما این امکان را می دهد تا سفارش توقف خرید را به سمت پایین تنظیم کنیم. با این حال ، در این حالت ، بازار پشتیبان گیری کرد و دستور اولیه خرید را ایجاد کرد.
4. نمودارهای هفتگی با ثبات تر هستند و از شلاق های کمتری نسبت به همتایان روزانه خود برخوردار هستند. از این رو ، یک متوقف کردن متوقف کردن ساده می تواند به خوبی کار کند. در این حالت ، دنباله یک توقف از دست دادن درست زیر هر شمعدان هفتگی صعودی به نظر می رسد ایده آل است.(اگر می خواهید این روش قرار دادن Stop-Loss را کشف کنید ، نادیده گرفتن صعود در داخل میله ها را در نظر بگیرید.)

اگرچه این تجارت از نظر ظاهری خوب بود ، اما برخی از معامله گران ممکن است با خرید در روند بالا راحت نباشند. این قابل درک است

با این حال ، توجه مهم در اینجا باید نسبت پاداش به ریسک و افق معاملاتی شما باشد.

به جای اجرای یک قانون سختگیرانه در خرید در روند بالا ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• از بین رفتن شما کجاست؟
• پتانسیل سود شما چیست؟
• آیا قصد دارید موقعیت خود را برای چند روز در بازار نگه دارید؟یا آیا به دنبال این هستید که روند طولانی مدت را طی کنید؟

در اینجا ، ما با استفاده از چارچوب زمانی روزانه ، ضرر بالقوه خود را محدود کردیم تا از بین برود. سپس ، قصد داریم سود را با نمودار هفتگی به عنوان پایه اجرا کنیم ، ما هدف از پتانسیل سود بالاتر را هدف قرار دادیم. از این رو ، ارزیابی پاداش به ریسک منطقی به نظر می رسید.

مثال شماره 4: نگه داشتن ما

این مثال تجاری غیرمعمول است ، به این دلیل که در این مثال هیچ معامله ای وجود ندارد.

ابزار یک رویکرد تجارت فقط در ورود ما به بازار نیست. ارزش آن همچنین در توانایی آن در دور نگه داشتن ما نهفته است.

1. هر یک از شمعدان های هفتگی در حال هماهنگ با قانون شماره 1 استراتژی ما بود.(یعنی تغییر تعصب بازار با توجه به بازه زمانی بالاتر)
2. با این حال ، اگر قوانین بعدی را رعایت کردید ، هیچ مجموعه ورودی را پیدا نمی کنید. نه ورودی های طولانی و نه کوتاه وجود داشت.
3. خطوط نقطه در نمودار روزانه بیانگر سفارشات ورودی هستند که در نهایت به دلیل تغییر در شیب هفتگی لغو شدند.(طبق قانون شماره 4)

اکنون یک قدم عقب بردارید و به نمودار کلی روزانه نگاه کنید. شما متوجه یک شکل گیری مثلث طولانی مدت خواهید شد که احتقان واضح را نشان می دهد.

این الگوی در گذشته نگر آشکار است. اما دیدن این موضوع در زمان واقعی و ماندن از بازار کار ساده ای نبود. رویکرد دو زمان ما در این زمینه به ما کمک کرده است.

در این دوره ، فشار کوتاه در هر دو جهت وجود داشت. اما هیچ روند عمده ای ایجاد نشده است.

اگر هدف ما شرکت در روندهای مهم باشد ، این رویکرد معاملاتی ما را به طور مؤثر از بازار خارج کرده است. ما باید سرمایه تجاری گرانبهای خود را برای سایر فرصت های با کیفیت بالاتر حفظ کنیم.

بررسی استراتژی

این استراتژی معاملاتی دو بازه زمانی یک رویکرد اساسی چندین بازه زمانی است. طراحی ساده آن به معامله گر کمک می کند تا در حالی که نزدیک به عمل قیمت است ، تأیید کند.

ما می توانیم با اضافه کردن بازه های زمانی یا شاخص های بیشتر ، این استراتژی را بهبود بخشیم. سایر تنظیمات معاملات چند فریم زمانی از سه بازه زمانی با شاخص های فنی مختلف استفاده می کنند.

آیا می خواهید یک بازه زمانی دیگر به این استراتژی تجارت اضافه کنید؟

• برای بررسی جزر و مد بازار ، از بازه زمانی ماهانه استفاده کنید. برای معاملات بلند مدت مناسب است.
• همچنین می توانید برای اصلاح ورودی های خود و محکم تر شدن متوقف کردن ، از بازه های زمانی پایین تر (به عنوان مثال ، ساعتی) استفاده کنید. این یک روش عالی برای کاهش خطر تجارت است.

با این حال ، قبل از اضافه کردن بازه های زمانی بیشتر یا شاخص ها ، به عملکرد قیمت توجه بیشتری کنید. شما می توانید بینش های مفیدی را با بررسی عملکرد قیمت به عنوان دو بازه زمانی واگرایی کشف کنید. این مشاهدات می تواند به شما در شناسایی معاملات با کیفیت بهتر و جلوگیری از موارد فرومایه کمک کند.

چندین استراتژی معاملاتی با بازه زمانی روشهای تجاری قوی هستند زیرا تصویر بزرگتر را در نظر می گیرند.

اما آنها به هیچ وجه گریل مقدس نیستند. در بعضی مواقع ، تصویر بزرگتر باعث می شود خیلی دیر وارد شوید یا از تجارت سودآور استفاده کنید. بیاموزید که این فداکاری های لازم را در پیش بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی ، این کتاب ها را توصیه می کنم.

همچنین ، نگاهی به سایر استراتژی های معاملاتی بازه های زمانی دیگر تحت پوشش TSR بیندازید.

این مقاله برای اولین بار در 6 ژانویه 2015 منتشر شد و در 16 ژوئیه 2020 به روز شد.