راهنمای نهایی شاخص های فنی

بیشتر افرادی که برای اولین بار شاخص های فنی را می بینند ، کمی از همه خطوط و اعداد احساس غرق شدن می کنند. این بسیار شبیه به نشان دادن معادله ای حاوی نماد سیگما (σ) به یک کلاس پنجم است-ممکن است وقتی برای آنها توضیح داده شود ، منطقی باشد ، اما تا آن زمان ، درک آن غیرممکن به نظر می رسد.

شاخص های فنی ابزارهای ضروری برای تجزیه و تحلیل داده های بازار تاریخی و پیش بینی قیمت ها هستند. از آنجا که از نظر ماهیت کمی هستند ، می توانند بدون تجزیه و تحلیل ذهنی ، سیگنال های خرید و فروش واضح ایجاد کنند. آنها همچنین می توانند به راحتی در سیستم های تجاری خودکار گنجانیده شوند.

بیایید نگاهی به انواع مختلف شاخص های فنی ، برخی از رایج ترین شاخص ها و نحوه استفاده از آنها برای افزایش بازده های تنظیم شده در معرض خطر بیندازیم.

فهرست مطالب

شاخص های فنی چیست؟

شاخص های فنی محاسبات ریاضی شامل قیمت ، حجم ، بهره باز یا سایر معیارهای کمی است که توسط معامله گران برای انجام تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.

به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک قیمت بسته شدن را در جلسات x گذشته می گیرد و میانگین را برای هر دوره ترسیم شده در نمودار برای ایجاد یک خط جدید اعمال می کند. معامله گران می توانند ببینند که چگونه قیمت فعلی با میانگین مقایسه می شود ، و همچنین در جایی که روند در یک نمودار با اقدام قیمت بی ثبات قرار دارد.

نمونه ای از دو میانگین متحرک. منبع: trendspider.

شاخص های فنی به طور معمول در دو مکان در یک نمودار ظاهر می شوند:

• پوشش ها از همان مقیاس به عنوان قیمت امنیت استفاده می کنند و در بالای یک نمودار ترسیم شده اند. از آنجا که آنها با قیمت تعامل دارند ، معمولاً برای نشان دادن مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت بالقوه استفاده می شود. برخی از نمونه های پوشش شامل میانگین های حرکت و ابر Ichimoku است.
• نوسان سازها از مقیاس متفاوت (به عنوان مثال 0-100) به عنوان قیمت استفاده می کنند و در بالا یا زیر نمودار قیمت ترسیم شده اند. از آنجا که آنها بین دو افراط نوسان می کنند ، معمولاً برای سنجش حرکت قیمت استفاده می شود. برخی از نمونه های نوسان ساز شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) است.

شاخص های فنی را می توان بر اساس هدف آنها به دو دسته تقسیم کرد:

• شاخص های پیشرو به منظور پیش بینی در جایی که قیمت ها ممکن است در آن قرار بگیرند طراحی شده اند و معمولاً برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شوند. به عنوان مثال ، هنگامی که شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح بیش از حد رسیده است ، شاخص نشان می دهد که معامله گران باید سهام خود را بفروشند یا کوتاه کنند.
• شاخص های تاخیر برای پیروی از حرکات قیمت برای ارائه بینش گسترده تر طراحی شده اند. به عنوان مثال ، میانگین حرکت نشان می دهد که قیمت ها در گذشته بوده اند. در حالی که آنها لزوماً آینده را پیش بینی نمی کنند ، می توان از آنها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

معامله گران ممکن است هنگام تجزیه و تحلیل امنیت و/یا ترکیب آنها با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مانند شمعدان یا الگوهای نمودار ، از بسیاری از شاخص های فنی استفاده کنند. دو کاربرد متداول از شاخص های فنی ، شما را در مورد معکوس های احتمالی یا تأیید سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی که صریحاً سیگنال خرید یا فروش را تولید می کنند ، هشدار می دهند.

شاخص های فنی همچنین با توجه به ماهیت کمی آنها ممکن است پایه و اساس سیستم های معاملاتی خودکار را تشکیل دهند. به عنوان مثال ، یک سیستم معاملاتی خودکار ممکن است هر زمان که RSI از زیر 30. 0 عبور کند ، یک سیگنال خرید-یا حتی یک ترتیب محدود را اجرا کند و قیمت آن بالاتر از میانگین متحرک 5 روزه باشد.

شاخص های فنی رایج

هزاران شاخص فنی مختلف وجود دارد - و هر روز بیشتر ایجاد می شود ، اما برخی از آنها در آزمایش زمان بهتر از سایرین مقاومت می کنند. این شاخص های ساده همچنین پایه و اساس شاخص های پیچیده تر را تشکیل می دهند. به عنوان مثال ، میانگین حرکت به عنوان پایه ای برای نشانگر MACD است.

بیایید نگاهی به برخی از رایج ترین شاخص های فنی و نحوه محاسبه آنها بیندازیم.

میانگین های متحرک (MA)

میانگین های متحرک رایج ترین شاخص فنی است که برای صاف کردن قیمت ها و نشان دادن روند استفاده می شود. علاوه بر روندهای کشف راحت تر ، میانگین حرکت پایه و اساس استراتژی های معاملاتی ، مانند میانگین متقاطع متحرک ، به عنوان سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت عمل می کند و حتی پایه و اساس شاخص های فنی پیچیده تری را تشکیل می دهد.

دو میانگین متحرک متداول عبارتند از:

• میانگین های ساده در حال حرکت (SMA) - SMA ساده ترین نوع میانگین متحرک است که با محاسبه میانگین قیمت در تعداد مشخصی از دوره ها تشکیل می شود.
• میانگین های متحرک نمایی (EMA) - EMA با استفاده از وزن بیشتر به قیمت های اخیر ، تاخیر کاهش می یابد. به عنوان مثال ، EMA 10 روزه وزن 18. 18 ٪ وزن را با جدیدترین قیمت اعمال می کند.

بیشتر معامله گران هنگام تصمیم گیری از میانگین های متحرک در رابطه با سایر شاخص های فنی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است از میانگین حرکت 50 و 200 روزه به عنوان شاخص پشتیبانی یا مقاومت استفاده کنند ، اما با استفاده از سایر شاخص های فنی یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید هستند. آنها همچنین ممکن است از میانگین های متحرک به عنوان ورودی برای سایر شاخص های فنی استفاده کنند.

TrendSpider معامله گران را قادر می سازد وقتی که قیمت سهام به میانگین متحرک-یا هر شاخص فنی دیگر ، بدون نوشتن یک خط کد ، هشدارهای ایمیل یا پیامکی در زمان واقعی ایجاد کند. حتی می توانید برای ایجاد سیستم های تجاری خاص تر معیارهای دیگری را به هشدار اضافه کنید.

TrendSpider ایجاد هشدارها را آسان می کند. منبع: trendspider.

حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) یک نوسان ساز است که برای هر دو روند زیر و حرکت طراحی شده است. این شاخص با تجزیه و تحلیل همگرایی یا واگرایی بین دو EMA ، نشان می دهد که قیمت نسبت به هنجارهای تاریخی آن چقدر سریع حرکت می کند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا ببینند چه زمانی ممکن است یک روند در حال افزایش یا از دست دادن حرکت باشد.

چندین قسمت به MACD وجود دارد:

• خط MACD: EMA 12 روزه منهای 26 روز EMA.
• خط سیگنال: EMA 9 روزه خط MACD.
• هیستوگرام: خط MACD منهای خط سیگنال است.

تنظیمات 12 روزه ، 26 روزه و 9 روزه رایج ترین تعداد مورد استفاده در محاسبات MACD است ، اما این نشانگر می تواند برای استفاده از هر دوره ای سفارشی شود. معامله گران ممکن است بخواهند با تنظیمات مختلف در مورد اوراق بهادار مختلف آزمایش کنند تا ورودی هایی را که در یک سناریوی معین بهترین کار را پیدا می کنند ، پیدا کنند. Trendspider این آزمایشات را با پشتوانه امنیتی خاص بسیار ساده تر می کند.

Trendspider باعث ایجاد یک نسیم خاص برای امنیت می شود. منبع: trendspider.

بسیاری از معامله گران به دنبال واگرایی بین MACD و اقدام قیمت فعلی هستند. هنگامی که امنیت زیرین قیمت های پایین تری را ایجاد می کند ، اما MACD به سمت بالا حرکت می کند ، می تواند نشانه این باشد که یک معکوس روند ممکن است قریب الوقوع باشد. برعکس در مورد واگرایی نزولی ، که می تواند نشانگر شروع روند نزولی جدید نزولی با قیمت امنیت باشد ، صادق است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نوسان ساز است که برای اندازه گیری حرکت مفید است. با تقسیم میانگین افزایش بر اساس میانگین ضرر در مدت زمان مشخص ، شاخص شاخصی را ایجاد می کند که قدرت یک روند را اندازه گیری می کند. مقدار نوسان ساز از صفر تا 100 متغیر است ، اگرچه بندرت به هر یک از افراط و تفریط می رسد.

محاسبه RSI ساده است: 100 - (100 / (1 + (متوسط افزایش / میانگین ضرر)))

بسیاری از معامله گران به عنوان فرصتی برای فروش یا خرید شرایط کوتاه و فراتر از 30. 0 به عنوان یک فرصت خرید ، به دنبال شرایط بیش از حد ، بالاتر از 70. 0 هستند. مانند شاخص MACD ، معامله گران همچنین به دنبال مواردی هستند که قیمت امنیتی زیربنایی با خط RSI واگرایی را تجربه می کند. این واگرایی ها می توانند به معکوس های نزدیک مدت در روند اشاره کنند.

حجم متعادل (OBV)

حجم متعادل یک نشانگر فنی مبتنی بر حجم است که اندازه گیری خرید و فروش را اندازه گیری می کند. معامله گران با نگه داشتن حجم مثبت و منفی ، می توانند به راحتی خرید و فروش فشار را که صرفاً به دنبال قیمت امنیت است ، ارزیابی کنند. از این گذشته ، در صورت عدم وجود حجم برای پشتیبان گیری از آن ، حرکات قیمت به تنهایی ممکن است مرتبط نباشد.

چند روش مختلف وجود دارد که معامله گران از آن استفاده می کنند:

• حجم اغلب قبل از قیمت است ، بنابراین افزایش Obv می تواند فشار حجم مثبت را منعکس کند ، که می تواند منجر به قیمت های بالاتر شود. برعکس برای یک مقدار در حال سقوط صادق است.
• واگرایی های صعودی یا نزولی می تواند به یک روند نزدیک به مدت نزدیک به همان روشی که برای شاخص های MACD و RSI انجام می دهند ، اشاره کند.
• OBV می تواند برای تأیید روند قیمت یا اثربخشی سایر شاخص های فنی استفاده شود.

خط پایین

شاخص های فنی محاسبات ریاضی هستند که خطوط و اعدادی را ایجاد می کنند که معمولاً در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شوند. در حالی که معامله گران به ندرت برای تصمیم گیری به یک شاخص فنی واحد اعتماد می کنند ، آنها اغلب برای ایجاد سیگنال های تجاری قدرتمند در سیستم های تجاری دستی یا خودکار ترکیب می شوند. آنها همچنین هنگام تأیید عالی هستند.

TrendSpider فراتر از نشان دادن شاخص های فنی در نمودار سهام است-می توانید هشدارهای در زمان واقعی را با یک یا چند شاخص تنظیم کرده و آنها را با الگوهای نمودار و سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنید. این به شما امکان می دهد بدون نیاز به نوشتن یک خط کد ، و همچنین پشتی آنها ، سیستم های تجاری پیچیده ای بسازید.

امروز برای یک آزمایش رایگان ثبت نام کنید و ببینید که چگونه TrendSpider می تواند به شما در افزایش تجارت خود کمک کند.