در داخل نوار معامله در مقابل SQ 1HR نتیجه ناموفق باشید

من یک استراتژی بسیار خوب دارم که نتایج خوبی را در 1 HR EUR/USD به دست می آورد اما وقتی آن را به Tradestation منتقل کردم و با فعال کردن Look Inside Bar (تیک تیک تیک) آن را آزمایش کردم ، نتایج 6 ماه گذشته کاملاً متفاوت و بد است ...(شش ماه به دلیل اینکه تراکم فقط 6 ماه از داده های کنه اجازه می دهد).

من فرض می کنم که SQ در 1 ساعت فقط در نزدیکی نوار 1HR از ورود خارج می شود یا ورود می کند حتی اگر سود در هنگام کار در حال اجرا باشد اما در داده های تیک که اینگونه نیست (نزدیک به داده های زمان واقعی) نیست ...

چگونه می توانم از این وضعیت جلوگیری کنم ... من دو روز در SQ استراتژی هایی را اجرا می کنم تا چند مورد خوب را پیدا کنم و بعد می دانم که با فعال کردن داده های تیک ، این امکان را در TradeStation آزمایش می کنم ، استراتژی های من با شکست در نوار 1 HR شکست می خورند ، قیمت می تواند بالا یا پایین حرکت کندبه طرز چشمگیری مدتی و من نمی خواهم منتظر ببرم تا نوار برای خروج یا سودآوری. این بدان معناست که تلاش دو روزه من از بین رفته است.

بنابراین بهترین راه در اینجا چیست .. آیا در SQ به هیچ وجه وجود دارد ، من وقتی اتفاق می افتد ، سود را می گیرم یا از دست دادن متوقف می شوم و سپس منتظر بستن نوار هستم (به عنوان مثال SQ می تواند به ضرر غیر واقعی یا سود سود نگاه کند و سپس خروج یا گرفتن یا گرفتنسود و سپس به سود تحقق یافته در پایان نوار.)

مدیر ، SQ-Extimate ، 1 پاسخ.

استراتژی شما چگونه کار می کند؟آیا معمولاً وارد همان نوار می شود و از آن خارج می شود؟

مشتری ، bbp_participant ، جامعه ، 21 پاسخ.

وارد نوار بعدی می شود و از آن خارج می شود ... این وضعیت را در انتهای نوار ارزیابی می کند و در قسمت بعدی نوار بعدی وارد یا خروج می شود (به عنوان مثال در مورد من 1 ساعت نوار)

ورود خوب است اما خروج است ، من نمی خواهم صبر کنم تا نوار 1 ساعت با دانستن هدف سود من یا متوقف کردن ضرر در حال حاضر در حالی که نوار در حال اجرا است ، به پایان برسد.

آیا راه حلی برای آن وجود دارد یا من باید همیشه ارزیابی را در مورد داده های تیک انجام دهم تا از این نوع وضعیت جلوگیری کنم.

شما بچه ها چگونه از 1 ساعت یا 4 ساعت TF استفاده می کنید ... (گزینه انتخاب شده زمانی انتخاب شده را انتخاب می کنید یا بچه ها داده های تیک واقعی را انتخاب می کنید (کمترین گزینه) - اگر از گزینه TF انتخاب شده برای 1HR یا 4HR استفاده می کنید ، همانطور که من انجام می دهید ، به وضعیت مشابهی می پردازیدشما بچه ها از روش جایگزین دیگری استفاده می کنید.

مدیر ، SQ-Extimate ، 1 پاسخ.

آیا با آزمایش خود موفقیتی داشته اید؟بهترین روش همیشه استفاده از داده های تیک هر زمان که ممکن است بالاترین دقت را در صورتی که عمداً با قیمت های بسته شدن نوار کار نمی کنید ، استفاده کنید. SQ قادر است Pt را به عنوان مثال با قیمت مشخص ضبط کند حتی اگر به عنوان مثال فقط از داده های 1H استفاده کنید ، زیرا اساساً بررسی می کند که آیا قیمت پس از ورود از آن PT فراتر رفته است. شما می توانید استراتژی را به [ایمیل محافظت شده] ارسال کنید و من به آن نگاه خواهم کرد

مشتری ، bbp_participant ، جامعه ، 21 پاسخ.

1) بهترین روش همیشه استفاده از داده های تیک هر زمان که ممکن است بالاترین دقت را بدست آورید؟

آره. من موافقم ، اما تراکم داده های تیک را در طی 6 ماه ارائه نمی دهد ، بنابراین راهی برای من وجود ندارد که بیش از 6 ماه در SQ با استفاده از داده های Tradestation آزمایش کنم.

با این حال ، من می توانم از داده های Tick از Tick Data Downloader (Duskacopy) و تست پشت در SQ استفاده کنم ، استراتژی خوبی پیدا کنم اما پس از آن چگونه می توانم آنها را در TradeStation آزمایش کنم زیرا Tradestation بیش از 6 ماه داده های تیک ندارد. چگونه می توانم اطمینان حاصل کنم که استراتژی من با استفاده از TickData از Duskacopy به TradeStation در آینده روش کار خود را در SQ انجام می دهد بدون اینکه آنها را در TradeStation ارائه داده است.

2) S Q قادر است PT را به عنوان مثال با قیمت مشخص ضبط کند حتی اگر به عنوان مثال فقط از داده های 1H استفاده کنید زیرا اساساً بررسی می کند که آیا قیمت پس از ورود از آن PT فراتر رفته است.

جواب منفی. اگر من آن را به درستی درک کردم ، این جمله صحیح نیست. به عنوان نمونه عکس صفحه ضمیمه را مشاهده کنید و لطفاً توضیح دهید که چرا؟

تصویر 1 (GBPUSD_DUSKCOPY_1MINPRECISION_H1TF_V1)- من از داده های duska استفاده می کنم- از 1 دقیقه دقت (آهسته) و TF اصلی- H1 استفاده کنید.

تصویر 2 (GBPUSD_DUSKCOPY_SELECTEDTFPRECISION_H1TF_V2)- من از داده های duska استفاده می کنم- از دقت TF انتخاب شده (سریعترین) و TF اصلی- H1 استفاده کنید.

حال اگر SQ به جای انتظار برای بسته شدن 1 ساعته قادر به ثبت PT یا SL با قیمت مشخص باشد

1) جدول زمانی و قیمت ورودی باید برای معاملات در هر دو تصویر مطابقت داشته باشد - اینطور نیست - (به سفارش 2 ، 6 ، 10 ، 11 در هر دو تصویر نگاه کنید)

2) خروج - PT و SL باید مطابقت داشته باشند اگر بیانیه شما در مورد SQ مناسب است به دنبال قیمت خاص PT و SL است ... - مطابقت ندارد - ((به سفارش 2 ، 6 ، 10 ، 11 در هر دو تصویر نگاه کنید)

معاملات سودآور من منفی شد.

من همچنین به عنوان مثال یک استراتژی را در اینجا پیوست کرده ام.

پرونده: gbpusd_duskcopy_1minprecision_h1tf_v1. jpg

پرونده: GBPUSD_DUSKCOPY_SELECTEDTTFPRECISION_H1TF_V2. JPG

پرونده: استراتژی 3. 7. STR مشتری ، bbp_participant ، جامعه ، 21 پاسخ.

در حال حاضر من همچنین تصاویر را از Tradestation وصل کرده ام.

لطفاً تجارت شماره 1 و 3 را در تراکم با سفارش شماره 2 و 3 در تصویر کپی Duska مقایسه کنید.

پرونده: gbpusd_tradestation_lookinsidebar1min_h1tf. jpg

مدیر ، SQ-Extimate ، 1 پاسخ.

چگونه می توانم اطمینان حاصل کنم که استراتژی من با استفاده از TickData از Duskacopy به TradeStation در آینده روش کار خود را در SQ انجام می دهد بدون اینکه آنها را در TradeStation ارائه داده است.

برای دستیابی به این هدف باید از همان داده ها استفاده کنید. آیا داده های حاصل از tradestation را با Dukascopy مقایسه کرده اید؟آیا آنها 99 ٪ مطابقت دارند؟ابتدا باید قبل از شروع توسعه سیستم در مورد داده ها مطمئن باشید

مشتری ، bbp_participant ، جامعه ، 21 پاسخ.

بله تام ، من موافقم که داده های Dukascopy و Tradestation باید مطابقت داشته باشند. این یک عقل سلیم است در غیر این صورت نتایج متفاوت خواهد بود.

شماره سؤال من (1) در رابطه با پاسخ شما بود که نشان می دهد از داده های همیشه تیک استفاده می کند و چالش من یافتن داده های کنه برای بیش از 6 ماهگی در معامله بود. من مطمئن هستم که سایر کاربران از پلتفرم Tradestation استفاده می کنند اما من مطمئن نیستم که چگونه آنها 5 سال یا 10 سال تست را انجام می دهند (با استفاده از دقت تیک در Tradestation) یا (استفاده از داده های Tradestation در SQ) - با استفاده از داده های Dukascopy Tick در SQ برای Backteding Willاگر قصد دارم از پلتفرم Tradestation و داده ها برای تجارت زنده استفاده کنم ، گزینه ای مناسب نباشد.

آیا می توانید پاسخی در مورد سوال (2) ارائه دهید؟

مدیر ، SQ-Extimate ، 1 پاسخ.

من سناریو را دنبال کردم:

1. داده های نوار 30 دقیقه ای برای آینده Dow E-Mini-YM وارداتی
2. Precision استفاده شده: "فقط بازه زمانی انتخاب شده"
3. استفاده از PT & SL اجباری

من آزمایشاتی انجام دادم و شما می توانید در تصویر من مشاهده کنید که SQ قادر است Pt را پر کند "intrabar" حتی اگر من از داده های قیمت صرفاً 30 دقیقه ای استفاده کردم. منطق در اینجا این است که اگر نوار بالا برای یک موقعیت طولانی از قیمت PT فراتر رود ، پر کردن هدف با قیمت PT ثبت می شود. برای این کار نیازی به داده های تیک ندارید. همین منطق در اینجا برای SL صدق می کند.

من بچه هایی را می شناسم که داده های تیک را در اینجا خریداری کرده اند http://disktrading. is99. com/disktrading/ اگر واقعاً به آنها احتیاج دارید اما من شخصاً هرگز به آنها احتیاج نداشتم. من دوست دارم چیزها را ساده نگه دارم

پرونده: pt_fill. png

مشتری ، bbp_participant ، جامعه ، 21 پاسخ.

با تشکر از کمک شما. من موافقم که اگر Price Hit High High باشد ، Pt ضبط خواهد شد ، اما اگر من در سال 17590 توقف داشته باشم و در سال 17620 هدف قرار بگیرم ، برای همان سناریو تصور کنید.

اکنون من استراتژی را در تاردینگ وارد می کنم و آن را آزمایش می کنم. در آزمون پشتی Tradestation ، از آنجا که ما از 30 دقیقه نوار استفاده می کنیم ، Tradestation Backtest Engine فقط باز ، نزدیک نوار را مشاهده می کند اما دنباله ای از بالا و پایین را نمی داند. از آنجا که در مورد ما در عکس صفحه نمایش شما ، یک نوار صعودی بود. و به نظر می رسد که پایین نزدیک به باز بود ، تراکم من را متوقف می کند و ضرر را برای این تجارت در پشتی ثبت می کند. معامله فرض می کند که پایین ابتدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس قیمت بالا رفت ...

اما فرض کنید ، شما این استراتژی را به صورت زنده اجرا می کنید ، نتیجه می تواند متفاوت باشد ، قیمت ممکن است ابتدا بعد از افتتاح بالا و سپس کم شود و من سود خود را رزرو می کردم. بنابراین این مسئله ترتیب زمانی در پشتی است.

نقل قول از راهنمای معامله

میله های مبتنی بر زمان شامل بازه زمانی باز ، بالا ، پایین و نزدیک برای دوره زمانی مشخص است. هنگامی که با داده های تاریخی برای آزمایش یک استراتژی کار می کنید ، Tradestation ترتیب زمانی معاملاتی را که نوار را تشکیل می دهد ، نمی داند. تنها معاملاتی که زمان شناسی برای آن شناخته شده است ، باز است که ابتدا رخ داده است ، و نزدیک ، که آخرین اتفاق افتاد.با استفاده از میله های مبتنی بر زمان مبتنی بر داده های تاریخی ، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا بازار باز شده است و سپس پایین رفت ، یا بازار باز شد و سپس بالا رفت.(((این موضوعی است که من با آن دست و پنجه نرم می کنم))

بنابراین اگر از Tradestation استفاده می کنید ، چگونه با این فرض برخورد می کنید؟

من استفاده از PT و SL را به همراه توقف دنباله و سودآوری ، Movetobreacevan در تولید استراتژی SQ متوقف کردم تا از این وضعیت جلوگیری کنم و تا زمانی که من این راه حل را فهمیدم یا اگر شما بچه ها می توانید گزینه دیگری را پیشنهاد دهید.

در حال حاضر ، من برای جلوگیری از این وضعیت از قانون خروج و قانون ورود به نشانگر استفاده می کنم.

من در حال ضمیمه عکس های صفحه ای از استراتژی Grail Holy خود از SQ هستم. اگر بتوانم جواب را پیدا کنم ، می توانم همان چیزی را در Tradestation شبیه سازی کنم و روز بعد به صورت زنده بروم ،]

به طور کافه ای SQN ، حداکثر DD ٪ و نسبت بازده/DD این استراتژی و منحنی سهام نگاه کنید.

پرونده: Holygrailstrategy. jpg

مشترک ، BBP_Participant ، جامعه ، 3 پاسخ.

من استفاده از PT و SL را به همراه توقف دنباله و سودآوری ، Movetobreacevan در تولید استراتژی SQ متوقف کردم تا از این وضعیت جلوگیری کنم و تا زمانی که من این راه حل را فهمیدم یا اگر شما بچه ها می توانید گزینه دیگری را پیشنهاد دهید.

مشاهده 11 پست - 1 تا 11 (از 11 کل)

برای پاسخ به این موضوع باید وارد سیستم شوید.

محصولات

• استراتژی
• الگویزارد
• کمترین تجزیه و تحلیل
• یدکی

منابع

شرکت

ما را دنبال کنید

افشای ریسک: معاملات آتی و تجارت فارکس حاوی ریسک قابل توجهی است و برای هر سرمایه گذار نیست. یک سرمایه گذار به طور بالقوه می تواند تمام یا بیشتر از سرمایه گذاری اولیه را از دست بدهد. سرمایه ریسک پولی است که می تواند بدون خطر امنیت مالی یا سبک زندگی افراد از بین برود. فقط سرمایه ریسک باید برای تجارت استفاده شود و فقط کسانی که سرمایه ریسک کافی دارند باید تجارت را در نظر بگیرند. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

افشای عملکرد فرضی: نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد. در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی که متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود ، تفاوت های شدید وجود دارد. یکی از محدودیت های نتایج عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از عقب آماده سازی می شوند. علاوه بر این ، تجارت فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی تجارت واقعی را به طور کامل به خود اختصاص دهد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضرر و یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علی رغم ضرر معاملات ، نقاط مادی است که می تواند بر نتایج واقعی تجارت نیز تأثیر منفی بگذارد. عوامل متعددی دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه معاملاتی خاص وجود دارد که نمی تواند در تهیه نتایج عملکرد فرضی و همه اینها که می تواند بر نتایج معاملات تأثیر منفی بگذارد ، به طور کامل در نظر گرفته شود.