چرخه های مشترک و روندهای مشترک در بازارهای سهام و نفت: شواهدی از بیش از 150 سال داده

در این مقاله نقش شوکهای دائمی و گذرا ، در چارچوب چرخه های مشترک و روندهای مشترک ، در توضیح قیمت سهام و نفت بررسی شده است. ما یک تجزیه و تحلیل تجزیه واریانس چند متغیره از داده های ماهانه در قیمت روغن واسطه ای واسطه ای غرب تگزاس (WTI) و S& P 500 را انجام می دهیم. مجموعه داده های مورد استفاده در این مطالعه دوره طولانی 150 ساله را شامل می شود و بنابراین دارای سابقه ای غنی برای بررسی هم کوتاه و هم کوتاه است. خواص طولانی مدت قیمت نفت و سهام. با توجه به اینکه بازارهای نفتی و سهام ممکن است هم در کوتاه مدت و هم در طولانی مدت قرار بگیرند ، مورد توجه است که تأثیرات نسبی شوکهای گذرا و دائمی در هر دو متغیر را مشاهده می کنیم. ما می دانیم که (ورود به سیستم) قیمت نفت و (ورود به سیستم) S& P 500 یک روند تصادفی مشترک برای نمونه کامل ما از سپتامبر 1859 تا ژوئیه 2015 دارد ، اما یک چرخه مشترک فقط در دوره پس از WW II وجود دارد. نمونه های کامل و پس از WW II از نظر تأثیر شوکهای دائمی و گذرا تخمین ویژگی های متفاوتی دارند که توسط پاسخ های ضربه ای و تجزیه واریانس خطای پیش بینی اندازه گیری می شود. ما همچنین می دانیم که در روغن کوتاه مدت بیشتر توسط چرخه ها (شوک های گذرا) هدایت می شود و بازار سهام بیشتر توسط شوک های دائمی هدایت می شود. اما ، شوک های دائمی در طولانی مدت حاکم است.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری را در زیر جستجو کنید یا نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

نسخه های دیگر این مورد:

• Mehmet Balcilar & Rangan Gupta & Mark E. Wohar ، 2015. "چرخه های مشترک و روندهای مشترک در بازارهای سهام و نفت: شواهدی از بیش از 150 سال داده ،" مقالات کار 201572 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. اردوغان شفاهی و پل بنت و Cenktan Ozyildirim ، 2015. "پیش بینی رکود اقتصادی با استفاده از منحنی عملکرد و اقدامات انحراف نقدینگی بازار سهام ،" بررسی امور مالی ، انجمن دارایی اروپا ، جلد. 19 (1) ، صفحات 407-422.
2. Issler ، Joao Victor & Vahid ، Farshid ، 2001. "چرخه های رایج و اهمیت شوک های گذرا به جمع های کلان اقتصادی" ، مجله اقتصاد پولی ، Elsevier ، جلد. 47 (3) ، صفحات 449-475 ، ژوئن.
3. شورت ، ج ویلیام ، 1990. "نوسانات سهام و سقوط '87" ، بررسی مطالعات مالی ، جامعه مطالعات مالی ، جلد. 3 (1) ، صفحات 77-102.

• Schwert ، G. W. ، 1989. "نوسانات سهام و سقوط '87" ، مقالات 89-01 ، روچستر ، تجارت - عمومی.
• G. ویلیام شورت ، 1989. "نوسانات سهام و سقوط '87 ،" مقالات کار NBER 2954 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• C. Baumeister & G. Peersman ، 2008. "تأثیرات متغیر زمان شوک های تأمین نفت بر اقتصاد ایالات متحده ،" مقالات کار دانشکده اقتصاد و مدیریت تجارت ، دانشگاه گنت ، بلژیک 08/515 ، دانشگاه گنت ، دانشکده اقتصاد ومدیریت کسب و کار.
• Christiane Baumeister & Gert Peersman ، 2012. "اثرات متغیر زمان شوک های تأمین نفت بر اقتصاد ایالات متحده" ، مقالات کارکنان 12-2 ، بانک کانادا.
• Gert Peersman & Christiane Baumeister ، 2009. "تأثیرات متغیر زمان شوک های تأمین نفت بر اقتصاد ایالات متحده ،" مقالات ملاقات 171 ، انجمن پویایی اقتصادی.

• Engle ، Robert F & Granger ، Clive W J ، 1987. "همبستگی و تصحیح خطا: بازنمایی ، تخمین و آزمایش ،" اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 55 (2) ، صفحات 251-276 ، مارس.

• Perron ، P. & Ng ، S. ، 1994. "اصلاحات مفید برای برخی از تست های ریشه واحد با خطاهای وابسته و خصوصیات بدون علامت محلی آنها ،" Cahiers de recherche 9427 ، مرکز interuniversitaire de recherche € © Conomie کمی ، cireq.
• Perron ، P. & Ng ، S. ، 1994. "اصلاحات مفید برای برخی از تست های ریشه واحد با خطاهای وابسته و خصوصیات بدون علامت محلی آنها ،" Cahiers de Recherche 9427 ، Universite de Montreal ، اقتصاد Dementement de Science.

• John Y. Campbell & Martin Lettau & Burton G. Malkiel & Yexiao Xu ، 2000. "آیا سهام فردی بی ثبات تر می شود؟ اکتشافی تجربی از خطر ایدیوسنکراتیک" ، مقالات کار NBER 7590 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Malkiel ، Burton & Campbell ، John & Lettau ، Martin & Xu ، Yexiao ، 2001. "آیا سهام فردی بی ثبات تر می شود؟ اکتشافی تجربی از خطر ایدیوسنکراتیک" ، مقالات علمی 3128707 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.

• Kilian ، Lutz & Park ، Cheolbeom ، 2007. "تأثیر شوک های قیمت نفت در بازار سهام ایالات متحده ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 6166 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• Nikolaos Antonakakis & Ioais Chatziantoniou & George Filis ، 2014. "سرریز پویا شوک های قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست ،" گروه مقالات کار WUWP166 ، دانشگاه اقتصاد و تجارت وین ، گروه اقتصاد.

• Kilian ، Lutz & Vigfusson ، Robert J. ، 2011. "غیرخطی در رابطه قیمت و خروجی نفت ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 8174 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• Lutz Kilian & Robert J. Vigfusson ، 2011. "غیرخطی در رابطه قیمت و خروجی نفت ،" مقالات بین المللی بحث مالی 1013 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).

• جیمز دی همیلتون ، 2009. "علل و پیامدهای شوک نفتی 2007-08" ، "مقالات کار NBER 15002 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• جیمز دی. همیلتون ، 2010. "علل و پیامدهای شوک نفتی 2007-08 ،" مقاله کار FRB Atlanta CQER 2009-02 ، بانک مرکزی فدرال رزرو آتلانتا.

• Serena Ng & Pierre Perron ، 1997. "انتخاب طول تاخیر و ساخت تست های ریشه واحد با اندازه و قدرت خوب ،" مقالات کار کالج بوستون در اقتصاد 369 ، گروه اقتصاد کالج بوستون ، تجدید نظر در 01 سپتامبر 2000.

• Hilde C. Bj�land & Vegard H. Larsen ، 2015. "ثبات روغن و کلان) ،" مقالات کار شماره 7/2015 ، مرکز اقتصاد کلان و نفتی کاربردی (CAMP) ، مدرسه تجارت NORWEGIAN.
• Hilde C. Bj�land & Vegard H�Ghaug Larsen & Junior Maih ، 2017. "ثبات روغن و کلان اقتصادی (در)" ، مقالات کار شماره 6/2017 ، مرکز اقتصاد کلان و نفتی کاربردی (CAMP) ، تجارت بیرونیمدرسه
• Hilde C. Bjøland & Vegard H. Larsen & Junior Maih ، 2017. "ثبات روغن و کلان (IN)" ، مقالات کار CAMA 2017-79 ، مرکز تجزیه و تحلیل کلان اقتصادی کاربردی ، دانشکده سیاست های عمومی کرافورد ، دانشگاه ملی استرالیا.
• Hilde C. Bjøland & Vegard H. Larsen & Junior Maih ، 2016. "ثبات روغن و کلان (IN)" ، "مقاله کار 2016/12 ، بانک Norges.

• آنتون ناکوف و آندره Pescatori ، 2007. "نفت و اعتدال عالی" ، مقالات کار (سری قدیمی) 0717 ، بانک مرکزی فدرال رزرو کلیولند.
• آنتون ناکوف و آندره Pescatori ، 2007. "روغن و اعتدال عالی" ، مقالات کار 0735 ، Banco de España.

• Arturo Estrella & Frederic S. Mishkin ، 1995. "پیش بینی رکود اقتصادی ایالات متحده: متغیرهای مالی به عنوان شاخص های پیشرو ،" مقالات کار NBER 5379 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Arturo Estrella & Frederic S. Mishkin ، 1996. "پیش بینی رکود اقتصادی ایالات متحده: متغیرهای مالی به عنوان شاخص های پیشرو" ، مقاله تحقیقاتی 9609 ، بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک.

• پیتر C. B. فیلیپس و جون یو ، 2009. "قدمت جدول زمانی حباب های مالی در بحران فرعی ،" مقالات کار مالی 23051 ، دفتر تحقیقات اقتصادی آسیای شرقی.
• پیتر C. B. فیلیپس و جون یو ، 2010. "قدمت جدول زمانی حباب های مالی در طول بحران زیرپرداخت ،" مقالات بحث و گفتگو بنیاد Cowles 1770 ، بنیاد تحقیقات Cowles برای تحقیقات در اقتصاد ، دانشگاه ییل.
• پیتر C. B. فیلیپس و جون یو ، 2009. "دوستیابی جدول زمانی حباب های مالی در طول بحران زیرزمینی ،" مقالات کار 18-2009 ، دانشگاه مدیریت سنگاپور ، دانشکده اقتصاد.
• Peter C. B. Phillips & Jun Yu ، 2009. "قدمت جدول زمانی حباب های مالی در بحران فرعی ،" مقالات کار COFIE-07-2009 ، دانشگاه مدیریت سنگاپور ، موسسه سیم کی بون برای اقتصاد مالی.

• Christiane Baumeister & Gert Peersman ، 2011. "نقش کشش قیمت متغیر زمان در حسابداری برای تغییر نوسانات در بازار نفت خام ،" مقالات کارکنان 11-28 ، بانک کانادا.

• Lutz Kilian & Robert J. Vigfusson ، 2012. "آیا قیمت نفت به پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده کمک می کند؟ نقش غیرخطی ها و عدم تقارن ،" مقالات بحث مالی بین المللی 1050 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال رزرو (ایالات متحده).
• Kilian ، Lutz & Vigfusson ، Robert J. ، 2012. "آیا قیمت نفت به پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده کمک می کند؟ نقش غیرخطی ها و عدم تقارن ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 8980 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• نیکلاس Apergis & Stephen M. Miller ، 2008. "آیا شوک های ساختاری بازار نفت را تحت تأثیر قرار می دهند؟" ، مقالات کار 2008-51 ، دانشگاه کانکتیکات ، گروه اقتصاد.
• نیکلاس Apergis & Stephen M. Miller ، 2009. "آیا شوک های ساختاری بازار نفت بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟" ، مقالات کار 0917 ، دانشگاه نوادا ، لاس وگاس ، گروه اقتصاد.

• Issler ، João Victor & Rodrigues ، Claudia Ferreira & Burjack ، Rafael ، 2013. "با استفاده از ویژگی های مشترک برای درک رفتار قیمت های فلزی و پیش بینی آنها در افق های مختلف ،" FGV Epge Economy Papers (Ensaios Economyos da epge) 735 ،دانشکده اقتصاد و دارایی برزیل Epge - FGV EPGE (برزیل).
• Issler ، João Victor & Rodrigues ، Claudia Ferreira & Burjack ، Rafael ، 2013. "با استفاده از ویژگی های مشترک برای درک رفتار قیمت های فلزی و پیش بینی آنها در افق های مختلف ،" FGV Epge Economy Papers (Ensaios Economyos da epge) 744 ،دانشکده اقتصاد و دارایی برزیل Epge - FGV EPGE (برزیل).

• Kwiatkowski ، D. & Phillips ، P. C. B.& Schmidt ، P. ، 1990. "آزمایش فرضیه تهی از استیکاری در برابر جایگزین ریشه واحد: چقدر مطمئن هستیم که سری زمانی اقتصادی دارای ریشه واحد است؟" ، مقالات 8905 ، ایالت میشیگان - اقتصاد سنج و نظریه اقتصادی.
• Denis Kwiatkowski & Peter C. B. Phillips & Peter Schmidt ، 1991. "آزمایش فرضیه تهی از ایستادن در برابر جایگزین یک ریشه واحد: چقدر مطمئن هستیم که سری زمانی اقتصادی دارای ریشه واحد است؟"برای تحقیقات در اقتصاد ، دانشگاه ییل.

• رابرت جی بارو ، 1989. "بازار سهام و سرمایه گذاری" ، مقالات کار NBER 2925 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت

• Barsky ، Robert & Kilian ، Lutz ، 2004. "روغن و اقتصاد کلان از دهه 1970 ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 4496 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• رابرت بارسکی و لوتز کیلیان ، 2004. "نفت و اقتصاد کلان از دهه 1970" ، مقالات کار NBER 10855 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Balke ، Nathan S. & Brown ، Stephen P. A.& Yucel ، Mine K. ، 2010. "شوک قیمت نفت و فعالیت اقتصادی ایالات متحده: یک چشم انداز بین المللی" ، مقالات بحث DP-10-37 ، منابع برای آینده.

• Baumeister ، Christiane & Kilian ، Lutz ، 2015. "چهل سال از نوسانات قیمت نفت: چرا قیمت نفت هنوز ممکن است ما را غافلگیر کند" ، سری مقاله CFS 525 ، مرکز مطالعات مالی (CFS).
• Christiane Baumeister & Lutz Kilian ، 2016. "چهل سال نوسانات قیمت نفت: چرا قیمت نفت هنوز ممکن است ما را غافلگیر کند"
• Baumeister ، Christiane & Kilian ، Lutz ، 2016. "چهل سال از نوسانات قیمت نفت: چرا قیمت نفت هنوز ممکن است ما را غافلگیر کند ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 11035 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• Kang ، Wensheng & Ratti ، Ronald A. ، 2013. "شوک های ساختاری قیمت نفت و عدم اطمینان سیاست ،" مقاله MPRA 49007 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Zivot ، Eric & Andrews ، Donald W K ، 1992. "شواهد بیشتر در مورد تصادف بزرگ ، شوک قیمت نفت و فرضیه واحد ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 10 (3) ، صفحات 251-270 ، ژوئیه.

• اریک زیوت و دونالد دبلیو. اندروز ، 1990. "شواهد بیشتر در مورد تصادف بزرگ ، شوک قیمت نفت و فرضیه ریشه واحد ،" مقالات بحث بنیاد Cowles 944 ، بنیاد تحقیقات Cowles در اقتصاد ، دانشگاه ییل.
• تام دوان ، "بدون تاریخ"."Zivot: روش موش برای انجام آزمایش ریشه واحد zivot-andrews" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTS00236 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Mehmet Balcilar & Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2014. "مدل سوئیچینگ رژیم قیمت نفت و بورس نفت خام ایالات متحده: 1859 تا 2013 ،" مقالات کار 2014-26 ، دانشگاه کانکتیکات ، گروه اقتصاد.
• Mehmet Balcilar & Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2014. "مدل سوئیچینگ رژیم قیمت نفت و بورس نفت خام ایالات متحده: 1859 تا 2013 ،" مقالات کار 201429 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

• Nathan S. Balke & Stephen P. A. Brown & Mine K. Yücel ، 1999. "شوک های قیمت نفت و اقتصاد ایالات متحده: عدم تقارن از کجا سرچشمه می گیرد؟" ، مقالات کار 9911 ، بانک مرکزی فدرال رزرو دالاس.

• Stephen P. A. Brown & Mine K. Yücel ، 2001. "قیمت انرژی و فعالیت اقتصادی کل: یک بررسی تفسیری ،" مقالات کار 0102 ، بانک مرکزی فدرال رزرو دالاس.

• Kilian ، Lutz ، 2005. "شوک های عرضه نفت اگزوژن: آنها چقدر بزرگ هستند و برای اقتصاد ایالات متحده چقدر اهمیت دارند؟"مقالات بحث

• Kilian ، Lutz ، 2007. "اثرات اقتصادی شوک های قیمت انرژی" ، مقالات بحث و گفتگو CEPR 6559 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• Paresh K. Narayan & Rangan Gupta ، 2014. "آیا Pirce نفت پیش بینی بازده سهام را برای بیش از یک قرن پیش بینی کرده است؟" ، مقالات کار 201446 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.
• Narayan ، Paresh Kumar & Gupta ، Rangan ، 2015. "آیا قیمت نفت پیش بینی شده بازده سهام را برای بیش از یک قرن پیش بینی کرده است؟" ، "مقالات کار FE_2015_08 ، دانشگاه Deakin ، گروه اقتصاد.

• John Elder & Apostolos Serletis ، 2010. "عدم اطمینان قیمت نفت" ، مجله پول ، اعتبار و بانکداری ، انتشارات بلکول ، جلد. 42 (6) ، صفحات 1137-1159 ، سپتامبر.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه های موش برای برآورد مدل VAR-GARCH-M ساختاری" ، مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00052 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• Alain Hecq & Franz Palm & Jean-Pierre Urbain ، 2002. "جدایی ، اگزوژنیت ضعیف و تجزیه P-T در سیستم های VAR همخوانی با ویژگی های مشترک ،" سری کاغذ کاری سزیفو 660 ، سسیفو.

• Robert F. Engle & Sharon Kozicki ، 1990. "آزمایش ویژگی های مشترک" ، مقالات کار فنی NBER 0091 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• جیمز اچ. Stock & Mark W. Watson ، 2001. "پیش بینی تولید و تورم: نقش قیمت دارایی" ، مجموعه مقالات ، بانک مرکزی فدرال رزرو سانفرانسیسکو ، شماره مارس.

• جیمز اچ استوک و مارک دبلیو واتسون، 2001. "پیش بینی تولید و تورم: نقش قیمت دارایی ها"، NBER Working Papers 8180, National Bureau of Economic Research, Inc.

• گراهام الیوت و توماس جی. روتنبرگ و جیمز اچ استاک، 1992. "آزمون های کارآمد برای ریشه واحد خود رگرسیون"، مقالات فنی NBER 0130، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، Inc.
• تام دوان، "بدون تاریخ"."ERSTEST: رویه موش ها برای انجام تست های ریشه واحد الیوت-روتنبرگ-استوک، مولفه های نرم افزار آماری RTS00066، بخش اقتصاد کالج بوستون.
• تام دوان، "بدون تاریخ"."GLSDETREND: رویه موش ها برای اجرای موضعی به واحد کاهش گرایش GLS،" بخش های نرم افزار آماری RTS00077، بخش اقتصاد کالج بوستون.

• Kang، Wensheng و Ratti، Ronald A.، 2013. "شوک های نفتی، عدم قطعیت سیاست و بازده بازار سهام"، MPRA Paper 49008، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• سهام، J. H.& Watson، M. W.، 1989. "شاخص های جدید تصادفی و شاخص های اقتصادی پیشرو"، مقالات 178d، هاروارد - مدرسه دولتی J. F. کندی.

• کیلیان، لوتز، 2006. "همه شوک های قیمت نفت شبیه هم نیستند: شوک های تقاضا و عرضه در بازار نفت خام از هم جدا می شوند. مقالات بحث و گفتگو

• کنات آنتون مورک و رابرت ای. هال، 1979. "قیمت های انرژی، تورم و رکود، 1974-1975"، NBER Working Papers 0369, National Bureau of Economic Research, Inc.

بیشتر موارد مرتبط

1. گوپتا، رنگان و وهار، مارک، 2017. "پیش بینی بازده نفت و سهام با Qual VAR با استفاده از داده های بیش از 150 سال کاهش،" Energy Economics, Elsevier, vol. 62 (C)، صفحات 181-186.

• Rangan Gupta & Mark E. Wohar، 2015. "پیش بینی بازده نفت و سهام با VAR با کیفیت با استفاده از بیش از 150 سال داده"، مقالات کاری 201589، دانشگاه پرتوریا، گروه اقتصاد.

• لوئیس ا. اقتصاد.

• Mehmet Balcilar & Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2014. "مدل سوئیچینگ رژیم قیمت نفت و بورس نفت خام ایالات متحده: 1859 تا 2013 ،" مقالات کار 201429 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.
• Mehmet Balcilar & Rangan Gupta & Stephen M. Miller ، 2014. "مدل سوئیچینگ رژیم قیمت نفت و بورس نفت خام ایالات متحده: 1859 تا 2013 ،" مقالات کار 2014-26 ، دانشگاه کانکتیکات ، گروه اقتصاد.

• Angelo Mont'Alvee Duarte و Wagner Piazza Gaglianone و Osmani Teixeira de Carvalho Guillén و João Victor Issler، 2020. "قیمت کالا و فعالیت اقتصادی جهانی: رویکرد تقاضای مشتق شده"، مجموعه مقالات کاری 539، بانک مرکزی برزیل، بخش تحقیقات.

• استاوروس دگیاناکیس و جورج فیلیس و ویپین آرورا، 2018. "قیمت نفت و بازارهای سهام: مروری بر نظریه و شواهد تجربی"، مقالات کاری BAFES BAFES22، گروه حسابداری، مالی و اقتصادی، دانشگاه بورنموث.
• Degiaakis، Stavros & Filis، George & Arora، Vipin، 2018. "قیمت نفت و بازارهای سهام: مروری بر نظریه و شواهد تجربی"، MPRA Paper 96270، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• دگیاناکیس، استاوروس و فیلیس، جورج و فلوروس، کریستوس، 2013. "بازده نفت و سهام: شواهدی از شاخص های بخش صنعتی اروپا در یک محیط متغیر با زمان"، مقاله MPRA 96298، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• ون شنگ کانگ و رونالد ا. دانشگاه ملی.

• آنجلیدیس، تیموتئوس و دگیاناکیس، استاوروس و فیلیس، جورج، 2015. "رژیم های بازار سهام ایالات متحده و شوک های قیمت نفت"، مقاله MPRA 80436، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• فیلیس، جورج و دگیاناکیس، استاوروس و فلوروس، کریستوس، 2011. "همبستگی پویا بین بازار سهام و قیمت نفت: مورد کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت"، مقاله MPRA 96299، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• ون شنگ کانگ و رونالد ا.
• کانگ، ونشنگ و راتی، رونالد. A. & Vespignani، Joaquin، 2017. "شوک های قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست: شواهد جدید در مورد اثرات تولید نفت ایالات متحده و غیر ایالات متحده"، مقالات کاری 2017-02، دانشگاه تاسمانی، دانشکده تجارت و اقتصاد تاسمانی.
• ون شنگ کانگ و رونالد ا.، دانشکده سیاست عمومی کرافورد، دانشگاه ملی استرالیا.

• Rangan Gupta & Mampho P. Modise ، 2013. "آیا منبع شوک قیمت نفت برای بازده سهام آفریقای جنوبی اهمیت دارد؟ یک رویکرد ساختاری VAR ،" مقالات کار 201318 ، دانشگاه پرتوریا ، گروه اقتصاد.

• Jean-Pierre Allegret & Valérie Mignon & Audrey Sallenave ، 2014. "شوک های قیمت نفت و عدم تعادل جهانی: درسهایی از الگویی با وابستگی های متقابل تجارت و مالی ،" مقالات کار 2014-01 ، مرکز تحقیقات CEPII.
• Jean-Pierre Allegret & Valérie Mignon & Audrey Allegret-Sallenave ، 2014. "شوک های قیمت نفت و عدم تعادل جهانی: درسهایی از یک مدل با تجارت و وابستگی های متقابل مالی" ، HAL-01386098 ، HAL.
• Jean-Pierre Allegret & Valérie Mignon & Audrey Sallenave ، 2014. "شوک های قیمت نفت و عدم تعادل جهانی: درسهایی از الگوی مربوط به تجارت و وابستگی های متقابل مالی ،" مقالات کار اقتصادی 2014-14 ، دانشگاه پاریس ناتر ، اقتصاد.
• آدری Allegret Sallenave & Jean-Pierre Allegret & Valerie Mignon ، 2015. "شوک های قیمت نفت و عدم تعادل جهانی: درسهایی از یک مدل با وابستگی های تجاری و مالی ،" HAL-03572504 ، HAL.
• Jean-Pierre Allegret & Valérie Mignon & Audrey Allegret-Sallenave ، 2015. "شوک های قیمت نفت و عدم تعادل جهانی: درسهایی از یک مدل با تجارت و وابستگی های مالی" ، "HAL-01385980 ، HAL.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی ژل:

• C22 - روشهای ریاضی و کمی - - مدل های معادله واحد. متغیرهای منفرد - - - مدل های سری زمانی ؛رگرسیون کمی پویا ؛مدل های اثر درمانی پویا ؛فرآیندهای انتشار
• F31 - اقتصاد بین المللی - - امور مالی بین المللی - - - ارز خارجی

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: ENEECO: V: 61: Y: 2017: I: C: P: 72-86. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier.com/locate/eneco.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر مواردی را که به این مورد اشاره کرده اند می شناسید، می توانید با افزودن منابع مربوطه به همان روشی که در بالا برای هر مورد ارجاع داده شده است، در ایجاد آن پیوندها به ما کمک کنید. اگر نویسنده ثبت شده این مورد هستید، ممکن است بخواهید برگه «نقل ها» را در نمایه خدمات نویسنده RePEc خود بررسی کنید، زیرا ممکن است برخی نقل قول ها منتظر تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد، یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود، با کاترین لیو تماس بگیرید (ایمیل زیر در دسترس است). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier.com/locate/eneco.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف RePEc فیلتر شوند.